Стратегия работает на фьючерсе рубль – доллар (Si)
В нашем портфеле, на реале стоит с января 2017.
Средний результат - 80% годовых, макс просадка 8%.
Работает «из коробки», без самодельных индикаторов и т.п. Достаточно подключить к TsLab и настроить агента.
Описание стратегии:
В основе стратегии Pinbar Resistance, как может быть понятно из названия, лежит одна из, пожалуй, самых интересных и при этом простых свечных формаций - Пин бар, который в данной стратегии выполняет сразу 3 функции:
1. Стратегия использует только формации с экстремальной амплитудой и повышенным объемом, что позволяет с высокой степенью вероятности определить зону сопротивления цены, в которой может быть разворот как локального импульса (коррекция со снятием стопов), так и окончание внутридневного тренда.
2. Вход в сделку осуществляется не сразу, а только после неудачной попытки ре-теста уровней, образованных пинбаром. За счет этого решается сразу 2 задачи: улучшается цена входа в позицию, а также уменьшается вероятность входа в неудачную сделку.
3. Пинбар является прекрасной формацией для постановки оптимального изначального стопа.
Для снижения количества негативных исходов при работе против глобального тренда в стратегии предусмотрены тренд фильтры. Так же, для снижения потенциальной просадки и более плавного роста эквити в стратегии внедрены различные элементы мани менеджмента: использование трейлинг стопа, наращивание объема при положительном развитии позиции, закрытие позиции при иссякании движения, снижение риска утреннего гепа за счет закрытия позиции в конце дня при отсутствии достаточного накопленного профита.